PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCA.DE с XYP1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCA.DE с XYP1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE).

IBCA.DE и XYP1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. XYP1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCA.DE и XYP1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCA.DE и XYP1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		-0.26%2.31%3.05%3.50%-4.26%-0.84%-0.15%0.14%-0.27%0.02%
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		-0.45%2.37%3.44%3.75%-4.62%-0.71%0.54%1.24%-0.04%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, IBCA.DE показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у XYP1.DE с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IBCA.DE уступали акциям XYP1.DE по среднегодовой доходности: 0.33% против 0.52% соответственно.

IBCA.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.22%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.70%
10 лет*
0.33%

XYP1.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.05%
1 год
1.09%
3 года*
2.74%
5 лет*
0.74%
10 лет*
0.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCA.DE:
IBCA.DE с GSYIBCA.DE с LYQ2.DEIBCA.DE с MTDD.DEIBCA.DE с EL4S.DEIBCA.DE с JE13.DEIBCA.DE с EXHB.DEIBCA.DE с EUNH.DE
Часто сравнивают с XYP1.DE:
XYP1.DE с 10AJ.DEXYP1.DE с SPFB.DEXYP1.DE с XY4P.DEXYP1.DE с IBTA.LXYP1.DE с VGWL.DEXYP1.DE с DBXP.DEXYP1.DE с EXHB.DE

Сравнение комиссий IBCA.DE и XYP1.DE

И IBCA.DE, и XYP1.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Доходность на риск

IBCA.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCA.DE
Ранг доходности на риск IBCA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XYP1.DE
Ранг доходности на риск XYP1.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYP1.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYP1.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYP1.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYP1.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYP1.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCA.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCA.DEXYP1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.20

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.79

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

3.66

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCA.DE vs. XYP1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCA.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYP1.DE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCA.DE и XYP1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCA.DEXYP1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.91

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между IBCA.DE и XYP1.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCA.DE и XYP1.DE

Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		2.19%2.45%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.29%
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBCA.DE и XYP1.DE

Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и XYP1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCA.DEXYP1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.31%

-5.77%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-1.39%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.24%

-5.53%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.31%

-5.77%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.09%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.93%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.30%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCA.DE и XYP1.DE

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) имеют волатильность 0.77% и 0.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCA.DEXYP1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.79%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.97%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

1.19%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

1.71%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

2.00%

+1.80%