Сравнение IBCA.DE с MTDD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE).
IBCA.DE и MTDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. MTDD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCA.DE и MTDD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCA.DE и MTDD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.26% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.14% | -0.27% | 0.02% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | -0.58% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 3.93% | 6.98% | 1.40% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCA.DE показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у MTDD.DE с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции IBCA.DE превзошли акции MTDD.DE по среднегодовой доходности: 0.33% против -0.07% соответственно.
IBCA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.33%
MTDD.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- -0.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCA.DE и MTDD.DE
IBCA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MTDD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCA.DE vs. MTDD.DE — Ранг доходности на риск
IBCA.DE
MTDD.DE
Сравнение IBCA.DE c MTDD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA.DE | MTDD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.45 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.63 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.33 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 1.26 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.45 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.35 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IBCA.DE и MTDD.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA.DE и MTDD.DE
Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности MTDD.DE в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.69% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBCA.DE и MTDD.DE
Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки MTDD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и MTDD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCA.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -22.48% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -4.13% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.24% | -22.18% | +16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.31% | -22.48% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -13.25% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -5.47% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.08% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA.DE и MTDD.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) составляет 0.77%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCA.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.26% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 3.04% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 4.36% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 6.97% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 6.00% | -2.20% |