PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCA.DE с EL4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCA.DE с EL4S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE).

IBCA.DE и EL4S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. EL4S.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCA.DE и EL4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCA.DE и EL4S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		-0.26%2.31%3.05%3.50%-4.26%-0.84%-0.15%0.14%-0.27%0.02%
EL4S.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF		-0.23%1.65%2.75%2.51%-4.56%-0.97%-0.79%-0.83%-0.57%-1.08%

Доходность по периодам

С начала года, IBCA.DE показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у EL4S.DE с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IBCA.DE превзошли акции EL4S.DE по среднегодовой доходности: 0.33% против -0.23% соответственно.

IBCA.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.22%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.70%
10 лет*
0.33%

EL4S.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.03%
1 год
0.89%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.25%
10 лет*
-0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCA.DE:
IBCA.DE с GSYIBCA.DE с LYQ2.DEIBCA.DE с MTDD.DEIBCA.DE с JE13.DEIBCA.DE с EXHB.DEIBCA.DE с XYP1.DEIBCA.DE с EUNH.DE
Часто сравнивают с EL4S.DE:
EL4S.DE с EGV3.DEEL4S.DE с JE13.DEEL4S.DE с MTDD.DEEL4S.DE с IBCN.DEEL4S.DE с ELFC.DEEL4S.DE с EUNH.DEEL4S.DE с ELFW.DE

Сравнение комиссий IBCA.DE и EL4S.DE

И IBCA.DE, и EL4S.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
EL4S.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Доходность на риск

IBCA.DE vs. EL4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCA.DE
Ранг доходности на риск IBCA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EL4S.DE
Ранг доходности на риск EL4S.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4S.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4S.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4S.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCA.DE c EL4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCA.DEEL4S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.86

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.18

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.88

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

3.98

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCA.DE vs. EL4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCA.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4S.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCA.DE и EL4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCA.DEEL4S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.32

+0.57

Корреляция

Корреляция между IBCA.DE и EL4S.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCA.DE и EL4S.DE

Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности EL4S.DE в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		2.19%2.45%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.29%
EL4S.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF		1.30%1.20%0.83%0.60%0.88%0.94%0.78%1.06%0.99%1.63%1.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок IBCA.DE и EL4S.DE

Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки EL4S.DE в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и EL4S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCA.DEEL4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.31%

-13.04%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-1.03%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.24%

-5.98%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.31%

-9.46%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-6.35%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-5.87%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.23%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCA.DE и EL4S.DE

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCA.DEEL4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.53%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.71%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

1.03%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

1.43%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

1.10%

+2.70%