Сравнение IBCA.DE с JE13.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE).
IBCA.DE и JE13.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. JE13.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCA.DE и JE13.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCA.DE и JE13.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.26% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.14% | -0.28% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.38% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -4.96% | -0.81% | -0.05% | 0.23% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCA.DE показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у JE13.DE с доходностью -0.38%.
IBCA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.33%
JE13.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCA.DE и JE13.DE
IBCA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCA.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск
IBCA.DE
JE13.DE
Сравнение IBCA.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA.DE | JE13.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 3.39 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IBCA.DE и JE13.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA.DE и JE13.DE
Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBCA.DE и JE13.DE
Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и JE13.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCA.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -6.90% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -1.28% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.24% | -6.03% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.98% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -1.78% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.28% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA.DE и JE13.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCA.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.67% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.81% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 1.10% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.66% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 1.50% | +2.30% |