PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCA.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCA.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBCA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCA.DE показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции IBCA.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.40% против 13.24% соответственно.


IBCA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
1.15%
3 года*
2.75%
5 лет*
0.83%
10 лет*
0.40%

^GSPC

1 день
0.58%
1 месяц
-0.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.46%
1 год
24.15%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCA.DE и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
0.27%2.32%3.06%3.49%-4.26%-0.84%-0.15%0.14%-0.27%0.02%
^GSPC
S&P 500 Index
10.23%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between IBCA.DE and ^GSPC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

S&P 500 Index

Доходность на риск

IBCA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCA.DE
Ранг доходности на риск IBCA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBCA.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.07

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

11.40

-8.53

IBCA.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCA.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCA.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCA.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBCA.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.31%

-51.62%

+43.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-7.57%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.14%

-23.99%

+22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.21%

-23.99%

+18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.31%

-33.42%

+25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.82%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-9.08%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.04%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCA.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) составляет 0.63%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBCA.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.63%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

9.09%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

12.48%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

16.83%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

18.61%

-14.80%

Часто задаваемые вопросы


IBCA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCA.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор