Сравнение IBCA.DE с ^GSPC
IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IBCA.DE returned 0.40%/yr vs 13.24%/yr for ^GSPC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBCA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCA.DE показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции IBCA.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.40% против 13.24% соответственно.
IBCA.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 0.40%
^GSPC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам IBCA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.27% | 2.32% | 3.06% | 3.49% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.14% | -0.27% | 0.02% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.23% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between IBCA.DE and ^GSPC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IBCA.DE
^GSPC
Сравнение IBCA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.07 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 11.40 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -51.62% | +43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -7.57% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | -23.99% | +22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.21% | -23.99% | +18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.31% | -33.42% | +25.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.82% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -9.08% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.04% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) составляет 0.63%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 3.63% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 9.09% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 12.48% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 16.83% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 18.61% | -14.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBCA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор