Сравнение IBCA.DE с EIB3.DE
IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 while EIB3.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCA.DE returned 0.81%/yr vs 0.63%/yr for EIB3.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBCA.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EIB3.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCA.DE и EIB3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA.DE показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у EIB3.DE с доходностью 0.19%.
IBCA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA.DE и EIB3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.16% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | -0.52% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
Correlation
The correlation between IBCA.DE and EIB3.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between IBCA.DE and EIB3.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск
IBCA.DE
EIB3.DE
Сравнение IBCA.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA.DE | EIB3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 1.50 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.26 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IBCA.DE и EIB3.DE
Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что больше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и EIB3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -6.78% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -1.60% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | -1.60% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.21% | -5.91% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.68% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -2.06% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.54% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA.DE и EIB3.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) составляет 0.64%, в то время как у Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.50% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 2.75% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 3.11% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 2.11% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 1.89% | +1.92% |
Сравнение комиссий IBCA.DE и EIB3.DE
IBCA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EIB3.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA.DE и EIB3.DE
Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности EIB3.DE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA.DE and EIB3.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IBCA.DE.
IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3, while EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IBCA.DE and 0.10% for EIB3.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCA.DE и EIB3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор