Сравнение IBBQ с LFSC
IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IBBQ is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, IBBQ returned 39.72% vs 58.79% for LFSC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности IBBQ и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBBQ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 3.84%.
IBBQ
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFSC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBBQ и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 1.91% | 33.32% | -6.97% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 3.84% | 56.54% | -6.02% |
Correlation
The correlation between IBBQ and LFSC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between IBBQ and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBBQ vs. LFSC — Ранг доходности на риск
IBBQ
LFSC
Сравнение IBBQ c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBBQ | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.64 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 10.14 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBBQ | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.07 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок IBBQ и LFSC
Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBBQ | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -29.74% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -16.25% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -3.57% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -7.82% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.82% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBBQ и LFSC
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 6.84%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBBQ | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.43% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 18.52% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 26.01% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 28.90% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 28.90% | -7.04% |
Сравнение комиссий IBBQ и LFSC
IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBBQ и LFSC
Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.87% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBBQ and LFSC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFSC has higher volatility (7.43%) compared to IBBQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs LFSC's -29.74%.
On 1-year performance, LFSC leads with 58.79% vs 39.72% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 58.79% return vs 39.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.
IBBQ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for LFSC.
They also come from different issuers: Invesco and F/m Investments. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.54% for LFSC.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBBQ и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор