PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBBQ с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с FBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both Health & Biotech Equities funds - IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology while FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBBQ returned 12.60%/yr vs 12.40%/yr for FBT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 7.08%.

IBBQ

1 день
1.77%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.94%
1 год
39.72%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и FBT

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.91%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-6.17%

Correlation

The correlation between IBBQ and FBT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between IBBQ and FBT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBBQ и FBT

Секторы
IBBQ
FBT

Здравоохранение

98.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBBQ
98.3%
FBT
100.0%

Финансовые услуги

IBBQ
0.0%
FBT

-

Сырьевые материалы

IBBQ

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

IBBQ

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

IBBQ

-

FBT

-

Энергетика

IBBQ

-

FBT

-

Промышленность

IBBQ

-

FBT

-

Недвижимость

IBBQ

-

FBT

-

Технологии

IBBQ

-

FBT

-

Коммунальные услуги

IBBQ

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX

Доходность на риск

IBBQ vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBQFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.74

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.56

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.53

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

7.43

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBBQ vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBQFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.74

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и FBT

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-40.51%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-14.26%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-20.05%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.72%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-11.17%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.85%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и FBT

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеют волатильность 6.84% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.94%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

15.87%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.79%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

21.89%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

23.91%

-2.05%

Сравнение комиссий IBBQ и FBT

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и FBT

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.87%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and FBT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (6.94%) compared to IBBQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs FBT's -40.51%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 12.60% vs 12.40% for FBT. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 12.60% return vs 12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for FBT.

IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.57% for FBT.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор