Сравнение IBAT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBAT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBAT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 18.93% | 32.09% | -13.19% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IBAT показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%.
IBAT
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 18.93%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 63.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBAT и TLT
IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IBAT vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBAT
TLT
Сравнение IBAT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBAT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | -0.04 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 0.02 | +3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.05 | +4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 0.11 | +12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBAT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.04 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.26 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между IBAT и TLT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и TLT
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.97% | 1.15% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBAT и TLT
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBAT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -48.35% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -9.23% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -40.17% | +32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -13.62% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 4.38% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и TLT
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBAT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 3.71% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 6.61% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | 11.44% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 15.90% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 14.93% | +7.92% |