Сравнение IBAT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IBAT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBAT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 20.06% | 32.09% | -13.19% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IBAT показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IBAT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 20.06%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBAT и SOXX
IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IBAT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBAT
SOXX
Сравнение IBAT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBAT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 2.03 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.63 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 4.44 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 16.46 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBAT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IBAT и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и SOXX
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.96% | 1.15% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBAT и SOXX
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBAT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -70.21% | +41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -18.27% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -7.95% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -20.10% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.92% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и SOXX
Текущая волатильность для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) составляет 8.72%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IBAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBAT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 12.83% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 26.41% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 40.12% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 35.48% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 32.98% | -10.15% |