Сравнение IBAT с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IBAT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBAT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 20.06% | 32.09% | -13.19% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IBAT показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
IBAT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 20.06%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBAT и IWM
IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IBAT vs. IWM — Ранг доходности на риск
IBAT
IWM
Сравнение IBAT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBAT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.15 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.70 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 1.93 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 7.08 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBAT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.15 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между IBAT и IWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и IWM
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.96% | 1.15% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IBAT и IWM
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBAT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -59.05% | +30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -13.74% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -7.33% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.83% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.73% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и IWM
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBAT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.36% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 14.48% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 23.18% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 22.54% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 22.99% | -0.16% |