PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBAT с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

IBAT и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBAT и IAUM

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		20.06%32.09%-13.19%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

IBAT

1 день
0.95%
1 месяц
-4.11%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.72%
1 год
63.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с CRAKIBAT с ICLNIBAT с IONIBAT с IVVIBAT с LITIBAT с URNMIBAT с XLI
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий IBAT и IAUM

IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

IBAT vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBATIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.92

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.35

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

2.74

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

10.02

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBAT vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBATIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.92

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.31

-0.56

Корреляция

Корреляция между IBAT и IAUM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и IAUM

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.96%1.15%1.37%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBAT и IAUM

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

IBATIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-20.87%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-19.15%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-11.69%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.99%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.23%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и IAUM

Текущая волатильность для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) составляет 8.72%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что IBAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBATIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

10.38%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

24.00%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

27.53%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

17.79%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

17.79%

+5.04%