PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBAT с IAU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Gold Trust (IAU).

IBAT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBAT и IAU

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		18.93%32.09%-13.19%
IAU
iShares Gold Trust		8.61%63.95%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 8.61%.

IBAT

1 день
3.41%
1 месяц
-5.33%
С начала года
18.93%
6 месяцев
21.28%
1 год
63.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с CRAKIBAT с IONIBAT с IVVIBAT с ICLNIBAT с LITIBAT с URNMIBAT с XLI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IBAT и IAU

IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IBAT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBATIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.80

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.24

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

2.69

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.36

9.97

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBAT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBATIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.80

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.64

+0.09

Корреляция

Корреляция между IBAT и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и IAU

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.97%1.15%1.37%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBAT и IAU

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IBATIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-45.14%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-19.18%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-13.20%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-15.98%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.18%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и IAU

iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.76% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBATIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

11.02%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

24.11%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

27.62%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

17.69%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

15.82%

+7.03%