Сравнение IBAT с GDX
IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 74.20% vs 38.79% for GDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBAT показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -16.75%.
IBAT
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- 25.71%
- С начала года
- 36.79%
- 1 год
- 74.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам IBAT и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 36.79% | 32.09% | -13.29% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 154.77% | 13.38% |
Correlation
The correlation between IBAT and GDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBAT vs. GDX — Ранг доходности на риск
IBAT
GDX
Сравнение IBAT c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBAT | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.02 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 2.38 | +10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBAT и GDX
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBAT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -80.34% | +52.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -38.36% | +20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.25% | -38.36% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -40.38% | +32.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 16.35% | -10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и GDX
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 12.25% и 11.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBAT | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 11.88% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 39.98% | -14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 48.15% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 37.09% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 37.37% | -11.84% |
Сравнение комиссий IBAT и GDX
IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и GDX
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GDX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.78% | 1.15% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBAT and GDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBAT has higher volatility (12.25%) compared to GDX (11.88%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs GDX's -80.34%.
On 1-year performance, IBAT leads with 74.20% vs 38.79% for GDX. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 74.20% return vs 38.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.78% for IBAT.
IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while GDX is Gold. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.51% for GDX.
IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBAT и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор