PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBAT с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 124.45% vs 22.54% for DGRO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 64.52%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBAT и DGRO

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-13.19%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%8.40%

Correlation

The correlation between IBAT and DGRO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between IBAT and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBAT и DGRO

Секторы
IBAT
DGRO

Промышленность

41.6%
10.8%

Сырьевые материалы

29.0%
2.5%

Технологии

23.4%
19.4%

Энергетика

3.4%
5.6%

Потребительский циклический сектор

1.9%
5.7%

Коммунальные услуги

0.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IBAT
41.6%
DGRO
10.8%

Сырьевые материалы

IBAT
29.0%
DGRO
2.5%

Технологии

IBAT
23.4%
DGRO
19.4%

Энергетика

IBAT
3.4%
DGRO
5.6%

Потребительский циклический сектор

IBAT
1.9%
DGRO
5.7%

Коммунальные услуги

IBAT
0.4%
DGRO
6.9%

Коммуникационные услуги

IBAT

-

DGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

IBAT

-

DGRO
11.5%

Финансовые услуги

IBAT

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

IBAT

-

DGRO
16.4%

Недвижимость

IBAT

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDR
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IBAT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBATDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
2.39

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
3.49

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.43

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.21

3.50

+6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.91

13.52

+13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBAT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBATDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

2.39

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.76

+0.65

Просадки

Сравнение просадок IBAT и DGRO

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBATDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-35.10%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-6.47%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.28%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.44%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

1.67%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и DGRO

iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBATDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

2.21%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

6.91%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

9.48%

+16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

13.82%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

16.62%

+7.21%

Сравнение комиссий IBAT и DGRO

IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и DGRO

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBAT and DGRO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (10.25%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs 22.54% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.70% for IBAT.

IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.08% for DGRO.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBAT и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор