PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBAT с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IBAT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBAT и DGRO

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		20.06%32.09%-13.19%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

IBAT

1 день
0.95%
1 месяц
-4.11%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.72%
1 год
63.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с CRAKIBAT с ICLNIBAT с IONIBAT с IVVIBAT с LITIBAT с URNMIBAT с XLI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IBAT и DGRO

IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IBAT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBATDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.14

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.66

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

1.48

+3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

6.80

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBAT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBATDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.14

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между IBAT и DGRO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и DGRO

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.96%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IBAT и DGRO

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IBATDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-35.10%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.92%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-4.70%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.48%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.37%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и DGRO

iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBATDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

3.57%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

7.21%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

14.47%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

13.84%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

16.63%

+6.20%