Сравнение IAXIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAXIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -5.82% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции IAXIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.41% соответственно.
IAXIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 12.07%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAXIX и PRNHX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
IAXIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
IAXIX
PRNHX
Сравнение IAXIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAXIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.99 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 3.66 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAXIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IAXIX и PRNHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и PRNHX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 15.74% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и PRNHX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAXIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -70.96% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -13.70% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -48.37% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -48.37% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -23.90% | +12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -18.39% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 3.71% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и PRNHX
Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) составляет 7.40%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAXIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 9.16% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 15.10% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 24.21% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 24.47% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.71% | -1.17% |