PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAVIX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAVIX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IAVIX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAVIX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		-3.16%17.02%17.46%21.18%-19.47%19.88%16.13%25.43%-10.65%22.20%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции IAVIX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 10.31% против 12.18% соответственно.

IAVIX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-1.08%
1 год
15.55%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.31%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Aggressive Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с IAVIX:
IAVIX с QQQIAVIX с IEDAXIAVIX с IIBAXIAVIX с IEOSXIAVIX с IPHYXIAVIX с CSTAXIAVIX с IFTIX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий IAVIX и TIBIX

IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio

Доходность на риск

IAVIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAVIX
Ранг доходности на риск IAVIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAVIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAVIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAVIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAVIXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

3.57

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

4.54

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.79

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

4.43

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

21.79

-17.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAVIX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAVIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAVIX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAVIXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.57

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.40

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между IAVIX и TIBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAVIX и TIBIX

Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		8.28%8.01%0.50%6.64%21.30%1.19%7.68%8.98%6.09%1.91%6.81%5.86%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок IAVIX и TIBIX

Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAVIXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-48.88%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.58%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-20.79%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-34.85%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-3.47%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-6.00%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.75%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IAVIX и TIBIX

Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAVIXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.68%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

6.57%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

10.83%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

11.11%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

13.48%

+3.50%