Сравнение IAVIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.01% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и PUDZX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
IAVIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
IAVIX
PUDZX
Сравнение IAVIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.04 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.65 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.45 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 13.65 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.04 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и PUDZX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и PUDZX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -21.53% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -8.20% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -17.98% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -21.53% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -1.59% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -5.31% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.47% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и PUDZX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.71% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 6.29% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 9.72% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 10.59% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 9.70% | +7.28% |