Сравнение IAVIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 10.31% против 5.50% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и NWQIX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
IAVIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
IAVIX
NWQIX
Сравнение IAVIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.69 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.72 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.30 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 13.39 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.69 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и NWQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и NWQIX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и NWQIX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -23.89% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -3.75% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -17.75% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -23.89% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -1.82% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -3.03% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.92% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и NWQIX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.97% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 2.98% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 4.54% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 5.66% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 6.32% | +10.66% |