PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUX с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUX с OIH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAUX (i-80 Gold Corp) is a stock, while OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Over the past 5 years, IAUX returned -6.83%/yr vs 14.03%/yr for OIH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAUX и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в i-80 Gold Corp (IAUX) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 54.15%.

IAUX

1 день
3.27%
1 месяц
8.22%
С начала года
8.22%
6 месяцев
26.40%
1 год
157.08%
3 года*
-11.76%
5 лет*
-6.83%
10 лет*
—

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUX и OIH

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUX
i-80 Gold Corp		8.22%201.03%-72.44%-37.59%15.01%17.88%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%6.81%-10.53%3.20%66.17%7.16%

Correlation

The correlation between IAUX and OIH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

i-80 Gold Corp

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с IAUX:
IAUX с HGIAUX с SILJIAUX с KKRIAUX с AXPIAUX с FSMIAUX с GOOGIAUX с HOOD
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

IAUX vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUX
Ранг доходности на риск IAUX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUX c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAUX) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUXOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.39

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
4.06

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

10.44

-6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

25.98

-15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUX vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUX и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUXOIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.39

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.01

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IAUX и OIH

Максимальная просадка IAUX за все время составила -88.67%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUX и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUXOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.67%

-94.45%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-9.54%

-29.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.71%

-43.80%

-40.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-43.80%

-44.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.87%

-60.91%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.89%

-48.85%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

3.82%

+11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUX и OIH

i-80 Gold Corp (IAUX) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что IAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUXOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

8.15%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.39%

20.40%

+24.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.55%

29.38%

+33.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

36.80%

+31.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.44%

42.41%

+25.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUX и OIH

IAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUX
i-80 Gold Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

IAUX and OIH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUX has higher volatility (17.60%) compared to OIH (8.15%). In terms of maximum drawdown, IAUX dropped -88.67% vs OIH's -94.45%.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUX и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор