Сравнение IAUX с BTG
IAUX (i-80 Gold Corp) and BTG (B2Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, IAUX returned -6.83%/yr vs 2.28%/yr for BTG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IAUX и BTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью 1.94%.
IAUX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 26.40%
- 1 год
- 157.08%
- 3 года*
- -11.76%
- 5 лет*
- -6.83%
- 10 лет*
- —
BTG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам IAUX и BTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUX i-80 Gold Corp | 8.22% | 201.03% | -72.44% | -37.59% | 15.01% | 17.88% |
BTG B2Gold Corp. | 1.94% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -20.98% |
Correlation
The correlation between IAUX and BTG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between IAUX and BTG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IAUX:
$1.32B
BTG:
$6.88B
IAUX:
-$0.27
BTG:
$0.36
IAUX:
9.56
BTG:
1.90
IAUX:
4.43
BTG:
1.87
IAUX:
$127.51M
BTG:
$3.67B
IAUX:
$3.45M
BTG:
$1.89B
IAUX:
-$135.44M
BTG:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUX vs. BTG — Ранг доходности на риск
IAUX
BTG
Сравнение IAUX c BTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAUX) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUX | BTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 0.74 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 1.51 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUX | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.50 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.14 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IAUX и BTG
Максимальная просадка IAUX за все время составила -88.67%, примерно равная максимальной просадке BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUX и BTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUX | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.67% | -85.97% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.94% | -36.63% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.71% | -36.86% | -47.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | -48.92% | -39.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.87% | -25.96% | -22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -38.36% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 17.96% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUX и BTG
i-80 Gold Corp (IAUX) и B2Gold Corp. (BTG) имеют волатильность 17.60% и 17.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUX | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 17.79% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.39% | 43.11% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.55% | 54.41% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 44.56% | +23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.44% | 48.18% | +19.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUX и BTG
IAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 1.75% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% |
IAUX i-80 Gold Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAUX и BTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели i-80 Gold Corp и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IAUX and BTG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG has higher volatility (17.79%) compared to IAUX (17.60%). In terms of maximum drawdown, IAUX dropped -88.67% vs BTG's -85.97%.
IAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUX и BTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор