PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUX с BTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IAUX и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в i-80 Gold Corp (IAUX) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью 1.94%.


IAUX

1 день
3.27%
1 месяц
8.22%
С начала года
8.22%
6 месяцев
26.40%
1 год
157.08%
3 года*
-11.76%
5 лет*
-6.83%
10 лет*

BTG

1 день
0.66%
1 месяц
8.02%
С начала года
1.94%
6 месяцев
0.83%
1 год
27.13%
3 года*
10.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUX и BTG


2026 (YTD)20252024202320222021
IAUX
i-80 Gold Corp
8.22%201.03%-72.44%-37.59%15.01%17.88%
BTG
B2Gold Corp.
1.94%88.95%-18.07%-7.22%-5.13%-20.98%

Correlation

The correlation between IAUX and BTG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г.

0.56

The correlation between IAUX and BTG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IAUX:

$1.32B

BTG:

$6.88B

EPS

IAUX:

-$0.27

BTG:

$0.36

Коэффициент P/S

IAUX:

9.56

BTG:

1.90

Коэффициент P/B

IAUX:

4.43

BTG:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

IAUX:

$127.51M

BTG:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

IAUX:

$3.45M

BTG:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

IAUX:

-$135.44M

BTG:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


i-80 Gold Corp

B2Gold Corp.

Доходность на риск

IAUX vs. BTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUX
Ранг доходности на риск IAUX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

BTG
Ранг доходности на риск BTG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUX c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для i-80 Gold Corp (IAUX) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUXBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

0.74

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

1.51

+9.01

IAUX vs. BTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа BTG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUX и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUXBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.50

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.14

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IAUX и BTG

Максимальная просадка IAUX за все время составила -88.67%, примерно равная максимальной просадке BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUX и BTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUXBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.67%

-85.97%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-36.63%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.71%

-36.86%

-47.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-48.92%

-39.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.87%

-25.96%

-22.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.89%

-38.36%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

17.96%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUX и BTG

i-80 Gold Corp (IAUX) и B2Gold Corp. (BTG) имеют волатильность 17.60% и 17.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUXBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

17.79%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.39%

43.11%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.55%

54.41%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

44.56%

+23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.44%

48.18%

+19.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUX и BTG

IAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTG
B2Gold Corp.
1.75%1.77%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%
IAUX
i-80 Gold Corp
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IAUX и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели i-80 Gold Corp и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
52.39M
1.14B
(IAUX) Общая выручка
(BTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


IAUX and BTG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTG has higher volatility (17.79%) compared to IAUX (17.60%). In terms of maximum drawdown, IAUX dropped -88.67% vs BTG's -85.97%.

IAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUX и BTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор