Сравнение IAUM с IGLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE).
IAUM и IGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. IGLD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и IGLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и IGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.33% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | 4.66% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 3.37% | 84.06% | 17.42% | 13.98% | 7.94% |
Разные валюты инструментов
IAUM торгуется в USD, в то время как IGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью 3.37%.
IAUM
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD.DE
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и IGLD.DE
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGLD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAUM vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск
IAUM
IGLD.DE
Сравнение IAUM c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | IGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.82 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.31 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.55 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 9.23 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и IGLD.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и IGLD.DE
Ни IAUM, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и IGLD.DE
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, примерно равная максимальной просадке IGLD.DE в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и IGLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -17.62% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -17.62% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -12.14% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.31% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.78% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и IGLD.DE
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.44%, в то время как у iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 11.71% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 23.40% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 29.39% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 21.61% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 21.61% | -3.81% |