PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUM с IGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUM и IGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и IGLD.DE


2026 (YTD)2025202420232022
IAUM
iShares Gold Trust Micro
8.33%64.27%27.04%13.12%4.66%
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
3.37%84.06%17.42%13.98%7.94%
Разные валюты инструментов

IAUM торгуется в USD, в то время как IGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью 3.37%.


IAUM

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.18%
1 год
49.41%
3 года*
32.93%
5 лет*
10 лет*

IGLD.DE

1 день
-2.76%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.37%
6 месяцев
18.38%
1 год
53.75%
3 года*
32.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust Micro

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Сравнение комиссий IAUM и IGLD.DE

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGLD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IAUM vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUMIGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.82

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.31

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.55

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

9.23

+0.15

IAUM vs. IGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и IGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUMIGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между IAUM и IGLD.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и IGLD.DE

Ни IAUM, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и IGLD.DE

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, примерно равная максимальной просадке IGLD.DE в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и IGLD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUMIGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-17.62%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-17.62%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-12.14%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.31%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.78%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и IGLD.DE

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.44%, в то время как у iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUMIGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

11.71%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

23.40%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

29.39%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

21.61%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

21.61%

-3.81%