Сравнение IAUM с GDXW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW).
IAUM и GDXW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. GDXW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUM и GDXW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.33% | 7.23% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 9.04% | 21.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у GDXW с доходностью 9.04%.
IAUM
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -13.43%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и GDXW
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GDXW в 0.99%.
Доходность на риск
IAUM vs. GDXW — Ранг доходности на риск
IAUM
GDXW
Сравнение IAUM c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и GDXW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и GDXW
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.49%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 22.49% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок IAUM и GDXW
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки GDXW в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GDXW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -36.83% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -23.19% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -8.42% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и GDXW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 63.98% | -36.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 63.98% | -46.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 63.98% | -46.18% |