PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с FJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с FJP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP).

IAUM и FJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и FJP

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		8.33%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		9.44%33.60%5.80%23.00%-12.83%-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 9.44%.

IAUM

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.18%
1 год
49.41%
3 года*
32.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJP

1 день
-1.83%
1 месяц
-4.38%
С начала года
9.44%
6 месяцев
16.16%
1 год
39.40%
3 года*
20.87%
5 лет*
9.46%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с FJP:
FJP с QQQFJP с DXJFJP с VOOFJP с EWJVFJP с EWJFJP с DGRWFJP с HEWJ

Сравнение комиссий IAUM и FJP

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

IAUM vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMFJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.76

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.32

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.72

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

10.05

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMFJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.31

+0.97

Корреляция

Корреляция между IAUM и FJP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и FJP

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.60%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Просадки

Сравнение просадок IAUM и FJP

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и FJP.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUMFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-41.51%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-14.43%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-10.30%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-11.51%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.90%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и FJP

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUMFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

8.66%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

14.81%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

22.45%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

20.04%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

18.77%

-0.97%