PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с FJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FJP is a Japan Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 31.59%/yr vs 21.74%/yr for FJP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 14.48%.

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJP

1 день
0.17%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.48%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.13%
3 года*
21.74%
5 лет*
10.85%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и FJP

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.48%33.60%5.80%23.00%-12.83%-2.12%

Correlation

The correlation between IAUM and FJP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.25

Сравнение распределения секторов IAUM и FJP

Секторы
IAUM
FJP

Недвижимость

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

9.7%

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

5.6%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

45.0%

Технологии

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Недвижимость

IAUM
100.0%
FJP
3.5%

Сырьевые материалы

IAUM

-

FJP
9.7%

Коммуникационные услуги

IAUM

-

FJP
0.7%

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

FJP
12.0%

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

FJP
0.8%

Энергетика

IAUM

-

FJP
4.2%

Финансовые услуги

IAUM

-

FJP
5.6%

Здравоохранение

IAUM

-

FJP
3.6%

Промышленность

IAUM

-

FJP
45.0%

Технологии

IAUM

-

FJP
8.9%

Коммунальные услуги

IAUM

-

FJP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с FJP:
FJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRWFJP с HEWJ

Доходность на риск

IAUM vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.61

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.26

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.31

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

7.09

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMFJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.32

+0.84

Просадки

Сравнение просадок IAUM и FJP

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-41.51%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-14.43%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-17.02%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-6.18%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-11.46%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

4.69%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и FJP

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.49%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.40%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

16.85%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

20.63%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

20.34%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.88%

-1.02%

Сравнение комиссий IAUM и FJP

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и FJP

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and FJP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (6.40%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs FJP's -41.51%.

On 3-year performance, IAUM leads with 31.59% vs 21.74% for FJP. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 31.59% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while FJP is Japan Equities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.80% for FJP.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор