Сравнение FJP с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
FJP и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJP и HEWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJP и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 27.63% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FJP показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 7.83% против 15.43% соответственно.
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJP и HEWJ
FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Доходность на риск
FJP vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
FJP
HEWJ
Сравнение FJP c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJP | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.94 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.63 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.77 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 14.33 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJP | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.01 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FJP и HEWJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJP и HEWJ
Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности HEWJ в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок FJP и HEWJ
Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и HEWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJP | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -31.53% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -11.99% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -20.90% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -31.53% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -4.49% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -6.68% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.16% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJP и HEWJ
First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJP | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 7.97% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 14.91% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 23.99% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 19.02% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 20.00% | -1.23% |