PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUM с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUM и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и FGDL


2026 (YTD)2025202420232022
IAUM
iShares Gold Trust Micro
10.49%64.27%27.04%13.12%0.83%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 10.49%, а FGDL немного ниже – 10.02%.


IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
10 лет*

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust Micro

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Сравнение комиссий IAUM и FGDL

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IAUM vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUMFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.88

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.29

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.68

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.56

+0.46

IAUM vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUMFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.55

-0.24

Корреляция

Корреляция между IAUM и FGDL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и FGDL

Ни IAUM, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и FGDL

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и FGDL.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUMFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-19.23%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-19.23%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-12.10%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.35%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.39%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и FGDL

iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 10.38% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUMFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

10.10%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

24.42%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

28.02%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

18.97%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

18.97%

-1.18%