PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAUM с FGDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с FGDL

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

IAUM и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAUM или FGDL.

Корреляция

Корреляция между IAUM и FGDL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IAUM и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.95%
82.27%
IAUM
FGDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAUM:

2.26

FGDL:

2.25

Коэф-т Сортино

IAUM:

3.01

FGDL:

3.00

Коэф-т Омега

IAUM:

1.39

FGDL:

1.39

Коэф-т Кальмара

IAUM:

4.68

FGDL:

4.72

Коэф-т Мартина

IAUM:

12.86

FGDL:

12.92

Индекс Язвы

IAUM:

2.95%

FGDL:

2.96%

Дневная вол-ть

IAUM:

16.59%

FGDL:

16.87%

Макс. просадка

IAUM:

-20.87%

FGDL:

-11.26%

Текущая просадка

IAUM:

-3.78%

FGDL:

-3.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 25.56%, а FGDL немного выше – 25.65%.

IAUM

С начала года

25.56%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

21.25%

1 год

41.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FGDL

С начала года

25.65%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

21.16%

1 год

42.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAUM и FGDL

И IAUM, и FGDL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
График комиссии FGDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGDL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUM и FGDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг риск-скорректированной доходности FGDL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUM c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IAUM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAUM: 2.26
FGDL: 2.25
Коэффициент Сортино IAUM, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAUM: 3.01
FGDL: 3.00
Коэффициент Омега IAUM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IAUM: 1.39
FGDL: 1.39
Коэффициент Кальмара IAUM, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAUM: 4.68
FGDL: 4.72
Коэффициент Мартина IAUM, с текущим значением в 12.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAUM: 12.86
FGDL: 12.92

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
2.25
IAUM
FGDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и FGDL

Ни IAUM, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и FGDL

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки FGDL в -11.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и FGDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-3.90%
IAUM
FGDL

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и FGDL

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 8.08% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.08%
8.31%
IAUM
FGDL