PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDL с BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDL с BR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) is Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FGDL returned 31.48%/yr vs 1.81%/yr for BR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FGDL и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -30.57%.

FGDL

1 день
1.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.04%
1 год
32.27%
3 года*
31.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

BR

1 день
0.99%
1 месяц
1.29%
С начала года
-30.57%
6 месяцев
-32.60%
1 год
-35.78%
3 года*
1.81%
5 лет*
0.84%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDL и BR

2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		3.52%64.15%27.31%12.92%0.91%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-30.57%0.27%11.65%56.23%-5.03%

Correlation

The correlation between FGDL and BR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.06

The correlation between FGDL and BR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL
Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с FDSBR с CDWBR с SPYBR с ITBR с CACI

Доходность на риск

FGDL vs. BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг доходности на риск BR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-1.42

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-2.07

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.75

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.79

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

-1.50

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDL vs. BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BR равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-1.42

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.52

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FGDL и BR

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-59.02%

+39.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-45.55%

+26.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-45.55%

+26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.29%

-41.47%

+24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-9.00%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

23.84%

-15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и BR

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 5.66%, в то время как у Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.18%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

21.53%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

25.32%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

23.41%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

23.88%

-4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и BR

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.47%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGDL and BR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BR has higher volatility (9.18%) compared to FGDL (5.66%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs BR's -59.02%.

FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDL и BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор