Сравнение FGDL с BR

С начала года, FGDL показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -27.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BR равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGDL и BR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и BR.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.