Сравнение FGDL с BR

С начала года, FGDL показывает доходность 26.02%, что значительно выше, чем у BR с доходностью 5.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BR равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

Максимальная просадка FGDL за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 8.50%, в то время как у Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.