Сравнение FGDL с BR
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FGDL returned 29.70%/yr vs 1.28%/yr for BR. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -25.88%.
FGDL
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -14.47%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.00%
BR
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 12.88%
- 6 месяцев
- -12.99%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -37.15%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 13.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.03M | $160.28M | $216.05M | |
| $928.06K | $910.08K | $1.26M |
Сравнение доходности по годам FGDL и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -1.70% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -25.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -5.91% |
Correlation
The correlation between FGDL and BR is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between FGDL and BR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. BR — Ранг доходности на риск
FGDL
BR
Сравнение FGDL c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.77 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -1.25 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и BR
Максимальная просадка FGDL за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -59.02% | +32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -48.21% | +21.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -48.21% | +21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -37.51% | +16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -9.30% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 29.81% | -17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и BR
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 7.18%, в то время как у Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 12.22% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 24.06% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 28.37% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 24.21% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 24.24% | -4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и BR
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.39% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and BR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BR has higher volatility (12.22%) compared to FGDL (7.18%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -26.58% vs BR's -59.02%.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор