PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDL с BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDL с BR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FGDL returned 27.36%/yr vs -2.24%/yr for BR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FGDL и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -36.45%.

FGDL

1 день
-3.28%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-11.39%
1 год
19.61%
3 года*
27.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

BR

1 день
2.77%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-36.45%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-40.87%
3 года*
-2.24%
5 лет*
-0.98%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDL и BR

2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		-7.99%64.15%27.31%12.92%0.72%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-36.45%0.27%11.65%56.23%-5.91%

Correlation

The correlation between FGDL and BR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.06

The correlation between FGDL and BR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL
Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с FDSBR с ACNBR с CDWBR с SPYBR с ITBR с CACI

Доходность на риск

FGDL vs. BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг доходности на риск BR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-1.59

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-2.41

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.71

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.86

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-1.58

+3.67

FGDL vs. BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BR равного -1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGDL и BR

Максимальная просадка FGDL за все время составила -26.48%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.48%

-59.02%

+32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-47.91%

+21.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.48%

-47.91%

+21.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.48%

-46.43%

+19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-9.09%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

25.97%

-16.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и BR

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеют волатильность 8.93% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

9.13%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

21.93%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

25.84%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

23.53%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

23.91%

-4.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и BR

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.78%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGDL and BR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BR has higher volatility (9.13%) compared to FGDL (8.93%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -26.48% vs BR's -59.02%.

FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDL и BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор