PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGDL с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDL с BR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).

FGDL - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGDL или BR.

Корреляция

Корреляция между FGDL и BR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FGDL и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGDL:

1.92

BR:

0.95

Коэф-т Сортино

FGDL:

2.67

BR:

1.52

Коэф-т Омега

FGDL:

1.34

BR:

1.22

Коэф-т Кальмара

FGDL:

4.41

BR:

1.92

Коэф-т Мартина

FGDL:

11.19

BR:

7.03

Индекс Язвы

FGDL:

3.19%

BR:

3.22%

Дневная вол-ть

FGDL:

18.12%

BR:

21.40%

Макс. просадка

FGDL:

-11.26%

BR:

-59.02%

Текущая просадка

FGDL:

-6.93%

BR:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у BR с доходностью 7.11%.

FGDL

С начала года

21.69%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

24.27%

1 год

32.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BR

С начала года

7.11%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

6.71%

1 год

20.44%

5 лет

17.11%

10 лет

18.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGDL и BR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг риск-скорректированной доходности FGDL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGDL c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и BR

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.43%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FGDL и BR

Максимальная просадка FGDL за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и BR

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеют волатильность 8.74% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...