Сравнение IAUM с CGAU
IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while CGAU (Centerra Gold Inc) is a stock. Over the past 5 years, IAUM returned 17.21%/yr vs 17.24%/yr for CGAU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и CGAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у CGAU с доходностью 6.32%.
IAUM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -12.59%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.56%
CGAU
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -8.33%
- 6 месяцев
- -5.28%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 120.68%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам IAUM и CGAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -7.12% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
CGAU Centerra Gold Inc | 6.32% | 159.49% | -1.45% | 19.37% | -32.55% | -2.78% |
Correlation
The correlation between IAUM and CGAU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between IAUM and CGAU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. CGAU — Ранг доходности на риск
IAUM
CGAU
Сравнение IAUM c CGAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Centerra Gold Inc (CGAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | CGAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.11 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 9.94 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и CGAU
Максимальная просадка IAUM за все время составила -26.31%, что меньше максимальной просадки CGAU в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и CGAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.31% | -63.47% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.31% | -29.50% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -29.50% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -63.47% | +37.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.77% | -27.35% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -29.47% | +23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 12.18% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и CGAU
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 6.30%, в то время как у Centerra Gold Inc (CGAU) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 12.43% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 43.13% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 52.78% | -25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 47.16% | -28.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 48.76% | -30.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и CGAU
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGAU Centerra Gold Inc | 1.34% | 1.39% | 3.59% | 3.45% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM and CGAU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGAU has higher volatility (12.43%) compared to IAUM (6.30%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -26.31% vs CGAU's -63.47%.
CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и CGAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор