PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUI с HYTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUI с HYTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IAUI returned 10.68% vs 6.20% for HYTI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.

Доходность

Сравнение доходности IAUI и HYTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.84%.

IAUI

1 день
-3.16%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-10.82%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYTI

1 день
0.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUI и HYTI

2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		-8.62%20.00%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		1.84%4.94%

Correlation

The correlation between IAUI and HYTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Gold High Income ETF

FT Vest High Yield & Target Income ETF

Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI
Часто сравнивают с HYTI:
HYTI с COIIHYTI с PEPSHYTI с SPYTHYTI с KHPIHYTI с HBTAHYTI с CHPYHYTI с AVGW

Доходность на риск

IAUI vs. HYTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUI c HYTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUIHYTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.61

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.39

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.62

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

11.02

-9.49

IAUI vs. HYTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUI на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа HYTI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUI и HYTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUI и HYTI

Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и HYTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIHYTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-4.47%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.50%

-2.38%

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.50%

-0.21%

-22.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-0.45%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

0.56%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и HYTI

NEOS Gold High Income ETF (IAUI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что IAUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIHYTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

1.02%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

3.10%

+16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

3.86%

+17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

5.16%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

5.16%

+16.09%

Сравнение комиссий IAUI и HYTI

IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и HYTI

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что больше доходности HYTI в 10.40%

ПозицияTTM2025
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		10.40%8.10%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		15.28%6.88%

Часто задаваемые вопросы

IAUI and HYTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUI has higher volatility (8.26%) compared to HYTI (1.02%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs HYTI's -4.47%.

On 1-year performance, IAUI leads with 10.68% vs 6.20% for HYTI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 10.68% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.

IAUI has the higher dividend yield at 15.28%, compared with 10.40% for HYTI.

They also come from different issuers: Neos and FT Vest. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.65% for HYTI.

HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUI и HYTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор