Сравнение IAUI с ARMW
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 287.65%.
IAUI
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 19.11%
- С начала года
- 287.65%
- 6 месяцев
- 278.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.62% | 5.97% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 287.65% | -41.28% |
Correlation
The correlation between IAUI and ARMW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IAUI
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAUI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и ARMW
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -48.47% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -21.98% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -25.27% | +21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 94.53% | -72.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 94.53% | -73.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 94.53% | -73.28% |
Сравнение комиссий IAUI и ARMW
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и ARMW
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что меньше доходности ARMW в 26.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 26.61% | 16.38% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 15.28% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and ARMW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 26.61%, compared with 15.28% for IAUI.
They also come from different issuers: Neos and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор