Сравнение IAUI с AMDW
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 175.60%.
IAUI
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 175.60%
- 6 месяцев
- 173.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.62% | 18.87% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 175.60% | 36.56% |
Correlation
The correlation between IAUI and AMDW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
IAUI
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAUI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и AMDW
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -34.64% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -7.34% | -15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -14.22% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 83.24% | -61.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 83.24% | -61.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 83.24% | -61.99% |
Сравнение комиссий IAUI и AMDW
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и AMDW
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что меньше доходности AMDW в 37.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.19% | 34.78% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 15.28% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and AMDW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.19%, compared with 15.28% for IAUI.
They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор