PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUG с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

IAUG и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUG и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUG и PJUL

2026 (YTD)20252024
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		1.33%17.50%-1.12%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

IAUG

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с AIOOIAUG с BALTIAUG с BAPRIAUG с BOUT
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий IAUG и PJUL

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

IAUG vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.17

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.12

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

11.94

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.83

+0.29

Корреляция

Корреляция между IAUG и PJUL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и PJUL

Ни IAUG, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок IAUG и PJUL

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUGPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-18.17%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-6.99%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.68%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.50%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.24%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и PJUL

Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUGPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.93%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

4.17%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.09%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

8.58%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

10.12%

-0.87%