Сравнение IAU с XIACY
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XIACY (Xiaomi Corporation) is a stock. Over the past 3 years, IAU returned 29.07%/yr vs 33.84%/yr for XIACY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAU и XIACY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у XIACY с доходностью -33.94%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
XIACY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -17.62%
- С начала года
- -33.94%
- 6 месяцев
- -38.82%
- 1 год
- -49.35%
- 3 года*
- 33.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и XIACY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -0.03% |
XIACY Xiaomi Corporation | -33.94% | 15.23% | 118.16% | 45.75% | -42.42% | -35.46% |
Correlation
The correlation between IAU and XIACY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. XIACY — Ранг доходности на риск
IAU
XIACY
Сравнение IAU c XIACY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Xiaomi Corporation (XIACY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | XIACY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.77 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.87 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.43 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и XIACY
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки XIACY в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и XIACY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | XIACY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -71.03% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -58.00% | +33.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -58.00% | +33.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -57.85% | +35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -39.31% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 35.09% | -26.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и XIACY
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Xiaomi Corporation (XIACY) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIACY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | XIACY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 10.81% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 26.89% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 39.10% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 46.49% | -28.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 46.49% | -30.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и XIACY
Ни IAU, ни XIACY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAU and XIACY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XIACY has higher volatility (10.81%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs XIACY's -71.03%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и XIACY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор