Сравнение IAU с WPM

С начала года, IAU показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 15.53%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 14.14% против 25.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPM равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IAU и WPM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и WPM.

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.50%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.