Сравнение IAU с RING
IAU (iShares Gold Trust) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both Gold funds from iShares - IAU tracks the LBMA Gold Price while RING tracks the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 11.97%/yr vs 12.54%/yr for RING. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IAU charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for RING.
Доходность
Сравнение доходности IAU и RING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью -1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции RING немного впереди с 12.54%.
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
RING
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- -13.71%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- 48.87%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 12.54%
- Всё время*
- 3.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.63M | $379.99M | $476.75M | |
| $58.97M | $54.67M | $45.59M |
Сравнение доходности по годам IAU и RING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -1.22% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | 10.24% |
Correlation
The correlation between IAU and RING is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.77 |
The correlation between IAU and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. RING — Ранг доходности на риск
IAU
RING
Сравнение IAU c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | RING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.92 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и RING
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и RING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -79.47% | +34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -38.61% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -38.61% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -47.94% | +21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | -52.04% | +25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -26.84% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -47.22% | +31.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 17.89% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и RING
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.11%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 13.68% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 37.74% | -17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 49.14% | -21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 37.46% | -18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 36.74% | -20.62% |
Сравнение комиссий IAU и RING
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RING в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и RING
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.25% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and RING have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (13.68%) compared to IAU (7.11%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs RING's -79.47%.
On 10-year performance, RING leads with 12.54% vs 11.97% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RING has performed better with a 12.54% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RING.
RING has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for IAU.
IAU tracks LBMA Gold Price, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.39% for RING.
RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и RING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор