Сравнение IAU с NERD
IAU (iShares Gold Trust) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. IAU is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 5 years, IAU returned 17.23%/yr vs -8.51%/yr for NERD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for NERD.
Доходность
Сравнение доходности IAU и NERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -18.01%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
NERD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -18.01%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -21.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -8.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и NERD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 14.35% |
NERD Roundhill Video Games ETF | -18.01% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 8.14% |
Correlation
The correlation between IAU and NERD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. NERD — Ранг доходности на риск
IAU
NERD
Сравнение IAU c NERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | NERD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.69 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.23 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и NERD
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и NERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | NERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -65.58% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -31.19% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -31.19% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -58.08% | +33.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -46.82% | +24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -35.92% | +19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 17.50% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и NERD
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | NERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.21% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 15.00% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 19.77% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 24.51% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 25.49% | -9.47% |
Сравнение комиссий IAU и NERD
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NERD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и NERD
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.77% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and NERD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs NERD's -65.58%.
On 5-year performance, IAU leads with 17.23% vs -8.51% for NERD. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.23% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.
NERD has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.50% for NERD.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и NERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор