Сравнение IAU с NATO
IAU (iShares Gold Trust) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, IAU returned 25.52% vs 19.28% for NATO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности IAU и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 5.66%.
IAU
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 12.49%
NATO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.11% | 63.95% | -0.28% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 5.66% | 50.95% | 0.51% |
Correlation
The correlation between IAU and NATO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. NATO — Ранг доходности на риск
IAU
NATO
Сравнение IAU c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 2.99 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и NATO
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -15.99% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -15.99% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -8.61% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -3.84% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 6.46% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и NATO
iShares Gold Trust (IAU) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) имеют волатильность 8.29% и 8.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.59% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 18.36% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 21.45% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 22.80% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 22.80% | -6.76% |
Сравнение комиссий IAU и NATO
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и NATO
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and NATO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (8.59%) compared to IAU (8.29%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, IAU leads with 25.52% vs 19.28% for NATO. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 25.52% return vs 19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for NATO.
NATO has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while NATO is Aerospace & Defense. IAU tracks LBMA Gold Price, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.35% for NATO.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор