PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с IAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с IAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IAG (IAMGOLD Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 13.31%/yr vs 16.17%/yr for IAG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IAU и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у IAG с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: 13.31% против 16.17% соответственно.

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%

IAG

1 день
-3.77%
1 месяц
3.19%
С начала года
2.06%
6 месяцев
11.98%
1 год
123.80%
3 года*
80.96%
5 лет*
35.39%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и IAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
IAG
IAMGOLD Corporation		2.06%219.57%103.95%-1.94%-17.57%-14.71%-1.61%1.36%-36.88%51.43%

Correlation

The correlation between IAU and IAG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.63

The correlation between IAU and IAG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

IAMGOLD Corporation

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с PETSIAG с GCM.LIAG с USAUIAG с MSBIAG с TLT

Доходность на риск

IAU vs. IAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUIAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.06

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.46

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.60

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

8.46

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. IAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUIAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.06

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.11

+0.51

Просадки

Сравнение просадок IAU и IAG

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-95.55%

+50.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-34.60%

+15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-34.60%

+15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-74.25%

+53.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-86.46%

+64.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-31.50%

+13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-56.22%

+40.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

14.70%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и IAG

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.50%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

19.64%

-14.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

47.15%

-24.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

60.49%

-34.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

60.24%

-42.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

58.52%

-42.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и IAG

Ни IAU, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAU and IAG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAG has higher volatility (19.64%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs IAG's -95.55%.

IAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и IAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор