PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с IAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с IAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и IAMGOLD Corporation (IAG).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IAU и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и IAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
IAG
IAMGOLD Corporation		19.35%219.57%103.95%-1.94%-17.57%-14.71%-1.61%1.36%-36.88%51.43%

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: 14.27% против 24.16% соответственно.

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%

IAG

1 день
4.57%
1 месяц
-18.85%
С начала года
19.35%
6 месяцев
50.80%
1 год
211.39%
3 года*
93.65%
5 лет*
44.35%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

IAMGOLD Corporation

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO
Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с PETSIAG с GCM.LIAG с USAUIAG с TLTIAG с MSB

Доходность на риск

IAU vs. IAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUIAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.39

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.20

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

6.21

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

18.70

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. IAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUIAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.39

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.74

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.12

+0.53

Корреляция

Корреляция между IAU и IAG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и IAG

Ни IAU, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и IAG

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IAG.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUIAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-95.55%

+50.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-34.60%

+15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-74.52%

+53.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-86.46%

+64.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-19.90%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-56.44%

+40.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

11.49%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и IAG

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 19.94%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUIAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

19.94%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

48.87%

-24.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

62.82%

-35.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

59.87%

-42.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

59.14%

-43.31%