PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAG с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAG с TLT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAG или TLT.

Корреляция

Корреляция между IAG и TLT составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IAG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAG:

0.81

TLT:

-0.31

Коэф-т Сортино

IAG:

1.43

TLT:

-0.31

Коэф-т Омега

IAG:

1.18

TLT:

0.96

Коэф-т Кальмара

IAG:

0.56

TLT:

-0.10

Коэф-т Мартина

IAG:

4.03

TLT:

-0.52

Индекс Язвы

IAG:

11.75%

TLT:

8.15%

Дневная вол-ть

IAG:

59.80%

TLT:

14.52%

Макс. просадка

IAG:

-95.55%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

IAG:

-69.62%

TLT:

-44.14%

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.02% против -1.02% соответственно.

IAG

С начала года

29.07%

1 месяц

-14.40%

6 месяцев

19.57%

1 год

48.33%

3 года

44.22%

5 лет

12.11%

10 лет

12.02%

TLT

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-4.48%

3 года

-7.65%

5 лет

-10.29%

10 лет

-1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAMGOLD Corporation

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAG и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG
Ранг риск-скорректированной доходности IAG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и TLT

IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.51%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок IAG и TLT

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и TLT

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...