Сравнение IAG с TLT
IAG (IAMGOLD Corporation) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, IAG returned 11.11%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IAG и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.11% против -2.23% соответственно.
IAG
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -17.24%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- 112.43%
- 3 года*
- 85.73%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 5.84%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.09M | $73.63M | $86.21M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IAG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | -3.64% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IAG and TLT is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. TLT — Ранг доходности на риск
IAG
TLT
Сравнение IAG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.22 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -0.48 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG и TLT
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -48.35% | -47.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.30% | -7.74% | -35.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.30% | -14.79% | -28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | -43.70% | -29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -48.35% | -38.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.33% | -41.60% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.06% | -14.00% | -42.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 3.65% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и TLT
IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 2.51% | +13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.59% | 6.88% | +39.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.24% | 9.25% | +53.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.66% | 15.74% | +44.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.52% | 14.83% | +43.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и TLT
IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IAG and TLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (16.12%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs TLT's -48.35%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAG и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор