PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAU и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью -1.69%.


IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%

GOAU

1 день
1.83%
1 месяц
2.05%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
38.05%
3 года*
33.93%
5 лет*
15.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и GOAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust
3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%3.99%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
-1.69%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%

Correlation

The correlation between IAU and GOAU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.75

The correlation between IAU and GOAU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Доходность на риск

IAU vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина

GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUGOAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.23

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

3.00

+1.18

IAU vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GOAU равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.84

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.43

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IAU и GOAU

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GOAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-55.41%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-31.15%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-31.15%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-48.52%

+27.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-25.58%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-18.82%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

12.71%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и GOAU

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.50%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

14.53%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

37.31%

-14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

45.71%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

36.44%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

35.51%

-19.61%

Сравнение комиссий IAU и GOAU

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GOAU в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и GOAU

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
0.96%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IAU and GOAU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.53%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs GOAU's -55.41%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs 15.62% for GOAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.

GOAU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while GOAU is Materials. IAU tracks LBMA Gold Price, while GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. They also come from different issuers: iShares and US Global. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.60% for GOAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и GOAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор