Сравнение IAT с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Silver Trust (SLV).
IAT и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -1.89% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.31% против 16.87% соответственно.
IAT
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.31%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и SLV
IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IAT vs. SLV — Ранг доходности на риск
IAT
SLV
Сравнение IAT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.11 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.20 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.82 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 8.79 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.11 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IAT и SLV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и SLV
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.01% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и SLV
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -76.28% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -42.45% | +24.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -42.45% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -42.81% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -35.47% | +21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -44.76% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 13.63% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и SLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 5.92%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 18.91% | -12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 57.27% | -40.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 57.07% | -29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 35.28% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 31.36% | -0.56% |