PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAT с KWT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds from iShares - IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAT returned 1.35%/yr vs 9.17%/yr for KWT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IAT charges 0.42%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности IAT и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -1.30%.

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%

KWT

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.08%
1 год
6.41%
3 года*
10.61%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAT и KWT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%32.82%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-1.30%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%

Correlation

The correlation between IAT and KWT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.29

Сравнение распределения секторов IAT и KWT

Секторы
IAT
KWT

Финансовые услуги

100.0%
64.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

11.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

IAT
100.0%
KWT
64.4%

Сырьевые материалы

IAT

-

KWT
1.6%

Коммуникационные услуги

IAT

-

KWT
6.3%

Потребительский циклический сектор

IAT

-

KWT
2.2%

Потребительский защитный сектор

IAT

-

KWT
2.7%

Энергетика

IAT

-

KWT

-

Здравоохранение

IAT

-

KWT

-

Промышленность

IAT

-

KWT
10.8%

Недвижимость

IAT

-

KWT
11.0%

Технологии

IAT

-

KWT

-

Коммунальные услуги

IAT

-

KWT
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

IAT vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.47

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.74

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.56

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

1.33

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа KWT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATKWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.47

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.90

-0.81

Просадки

Сравнение просадок IAT и KWT

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IATKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-24.37%

-52.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-11.54%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-15.72%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-24.37%

-31.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-6.07%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-7.30%

-19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

4.85%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и KWT

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IATKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.16%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

11.64%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

13.84%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

13.61%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

13.93%

+16.85%

Сравнение комиссий IAT и KWT

IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и KWT

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности KWT в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.47%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAT and KWT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.12%) compared to KWT (3.16%). In terms of maximum drawdown, IAT dropped -77.22% vs KWT's -24.37%.

On 5-year performance, KWT leads with 9.17% vs 1.35% for IAT. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KWT has performed better with a 9.17% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 2.88% for IAT.

IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 0.74% for KWT.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAT и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор