Сравнение IAT с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IAT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -1.89% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.31% против 14.02% соответственно.
IAT
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.31%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и IVV
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IAT vs. IVV — Ранг доходности на риск
IAT
IVV
Сравнение IAT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 7.32 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IAT и IVV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и IVV
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.01% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и IVV
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -55.25% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -12.06% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -24.53% | -31.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -33.90% | -21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -6.26% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -10.85% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 2.53% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и IVV
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.30% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 9.45% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 18.31% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 16.89% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 18.04% | +12.76% |