PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASMX с MATFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASMX с MATFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IASMX (Guinness Atkinson Asia Focus Fund) and MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, IASMX returned 9.38%/yr vs 16.28%/yr for MATFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IASMX charges 1.98%/yr vs 1.18%/yr for MATFX.

Доходность

Сравнение доходности IASMX и MATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IASMX показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 64.51%. За последние 10 лет акции IASMX уступали акциям MATFX по среднегодовой доходности: 9.38% против 16.28% соответственно.

IASMX

1 день
1.48%
1 месяц
5.32%
С начала года
18.99%
6 месяцев
21.26%
1 год
41.63%
3 года*
17.87%
5 лет*
2.11%
10 лет*
9.38%

MATFX

1 день
-0.29%
1 месяц
16.96%
С начала года
64.51%
6 месяцев
66.89%
1 год
101.02%
3 года*
35.59%
5 лет*
11.22%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASMX и MATFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		18.99%29.64%4.38%5.95%-28.04%-6.46%26.02%29.32%-17.58%47.12%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		64.51%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%

Correlation

The correlation between IASMX and MATFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1999 г.

0.77

The correlation between IASMX and MATFX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Matthews Asia Innovators Fund

Часто сравнивают с IASMX:
IASMX с GAAEXIASMX с PAAOXIASMX с IWIRXIASMX с FEAAXIASMX с GAGEXIASMX с MGSEXIASMX с MINDX
Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с FSEAXMATFX с MAPTXMATFX с MINV

Доходность на риск

IASMX vs. MATFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASMX
Ранг доходности на риск IASMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASMX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASMX c MATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASMXMATFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
4.68

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
5.50

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.80

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

9.33

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

26.06

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASMX vs. MATFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASMX на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа MATFX равного 4.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASMX и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASMXMATFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

4.68

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IASMX и MATFX

Максимальная просадка IASMX за все время составила -76.53%, примерно равная максимальной просадке MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASMX и MATFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASMXMATFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.53%

-76.88%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.33%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-18.19%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.13%

-45.33%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-52.42%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.43%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-28.17%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.99%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IASMX и MATFX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) составляет 6.13%, в то время как у Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что IASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASMXMATFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

10.46%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

19.23%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

22.62%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

24.50%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

22.64%

-1.89%

Сравнение комиссий IASMX и MATFX

IASMX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии MATFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASMX и MATFX

Дивидендная доходность IASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		5.82%6.92%1.51%1.16%3.40%9.14%5.78%6.61%12.82%0.90%1.44%1.18%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%

Часто задаваемые вопросы

IASMX and MATFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATFX has higher volatility (10.46%) compared to IASMX (6.13%). In terms of maximum drawdown, IASMX dropped -76.53% vs MATFX's -76.88%.

MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASMX и MATFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор