PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASMX с IWIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASMX с IWIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IASMX (Guinness Atkinson Asia Focus Fund) and IWIRX (Guinness Atkinson Global Innovators Fund) are both mutual funds - IASMX is a Asia Pacific Equities fund managed by Guinness Atkinson, while IWIRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Guinness Atkinson. Over the past 10 years, IASMX returned 9.29%/yr vs 13.40%/yr for IWIRX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IASMX charges 1.98%/yr vs 1.24%/yr for IWIRX.

Доходность

Сравнение доходности IASMX и IWIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IASMX показывает доходность 18.07%, что значительно выше, чем у IWIRX с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции IASMX уступали акциям IWIRX по среднегодовой доходности: 9.29% против 13.40% соответственно.

IASMX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.10%
С начала года
18.07%
6 месяцев
19.95%
1 год
39.44%
3 года*
17.57%
5 лет*
1.74%
10 лет*
9.29%

IWIRX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.43%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.87%
1 год
18.10%
3 года*
19.85%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASMX и IWIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		18.07%29.64%4.38%5.95%-28.04%-6.46%26.02%29.32%-17.58%47.12%
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund		4.64%19.93%19.47%39.36%-29.72%4.85%36.21%37.05%-16.90%34.77%

Correlation

The correlation between IASMX and IWIRX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1998 г.

0.52

The correlation between IASMX and IWIRX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Guinness Atkinson Global Innovators Fund

Часто сравнивают с IASMX:
IASMX с GAAEXIASMX с PAAOXIASMX с FEAAXIASMX с GAGEXIASMX с MGSEXIASMX с MINDXIASMX с MASGX
Часто сравнивают с IWIRX:
IWIRX с VOOIWIRX с SPYIWIRX с XLKIWIRX с GAGEXIWIRX с MINIXIWIRX с GAAEXIWIRX с GQEPX

Доходность на риск

IASMX vs. IWIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASMX
Ранг доходности на риск IASMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWIRX
Ранг доходности на риск IWIRX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWIRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWIRX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWIRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWIRX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWIRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASMX c IWIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASMXIWIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.26

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.79

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.60

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

6.08

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASMX vs. IWIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASMX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа IWIRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASMX и IWIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASMXIWIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.26

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IASMX и IWIRX

Максимальная просадка IASMX за все время составила -76.53%, что больше максимальной просадки IWIRX в -70.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASMX и IWIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASMXIWIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.53%

-70.99%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.03%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-27.26%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.13%

-44.99%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-44.99%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.74%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-21.31%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.16%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IASMX и IWIRX

Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что IASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASMXIWIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.68%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

11.76%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.25%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

24.36%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

22.80%

-2.05%

Сравнение комиссий IASMX и IWIRX

IASMX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии IWIRX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASMX и IWIRX

Дивидендная доходность IASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности IWIRX в 16.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		5.86%6.92%1.51%1.16%3.40%9.14%5.78%6.61%12.82%0.90%1.44%1.18%
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund		16.05%16.79%12.54%3.85%12.52%2.58%2.65%4.54%7.63%2.27%0.92%4.77%

Часто задаваемые вопросы

IASMX and IWIRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IASMX has higher volatility (5.96%) compared to IWIRX (3.68%). In terms of maximum drawdown, IASMX dropped -76.53% vs IWIRX's -70.99%.

IASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASMX и IWIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор