PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASMX с MASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASMX с MASGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IASMX (Guinness Atkinson Asia Focus Fund) and MASGX (Matthews Asia ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, IASMX returned 9.38%/yr vs 12.96%/yr for MASGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IASMX charges 1.98%/yr vs 1.24%/yr for MASGX.

Доходность

Сравнение доходности IASMX и MASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IASMX показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 47.58%. За последние 10 лет акции IASMX уступали акциям MASGX по среднегодовой доходности: 9.38% против 12.96% соответственно.

IASMX

1 день
1.48%
1 месяц
5.32%
С начала года
18.99%
6 месяцев
21.26%
1 год
41.63%
3 года*
17.87%
5 лет*
2.11%
10 лет*
9.38%

MASGX

1 день
2.20%
1 месяц
9.83%
С начала года
47.58%
6 месяцев
49.46%
1 год
72.60%
3 года*
21.72%
5 лет*
9.27%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASMX и MASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		18.99%29.64%4.38%5.95%-28.04%-6.46%26.02%29.32%-17.58%47.12%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		47.58%22.83%-2.51%7.99%-14.37%5.33%42.90%12.56%-9.70%33.75%

Correlation

The correlation between IASMX and MASGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between IASMX and MASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Matthews Asia ESG Fund

Часто сравнивают с IASMX:
IASMX с GAAEXIASMX с PAAOXIASMX с IWIRXIASMX с FEAAXIASMX с GAGEXIASMX с MGSEXIASMX с MINDX
Часто сравнивают с MASGX:
MASGX с MSMLXMASGX с HAWXMASGX с FERIXMASGX с PAAOXMASGX с VPKIXMASGX с ASIAXMASGX с MCHFX

Доходность на риск

IASMX vs. MASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASMX
Ранг доходности на риск IASMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASMX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MASGX
Ранг доходности на риск MASGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASMX c MASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASMXMASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.46

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.22

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

5.34

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

19.58

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASMX vs. MASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASMX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASGX равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASMX и MASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASMXMASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.46

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.68

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IASMX и MASGX

Максимальная просадка IASMX за все время составила -76.53%, что больше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASMX и MASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASMXMASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.53%

-36.34%

-40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-14.20%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-24.94%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.13%

-36.34%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-36.34%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-11.23%

-21.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.81%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IASMX и MASGX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) составляет 6.13%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что IASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASMXMASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

9.70%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

18.92%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

21.97%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

20.86%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

18.68%

+2.07%

Сравнение комиссий IASMX и MASGX

IASMX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии MASGX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASMX и MASGX

Дивидендная доходность IASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности MASGX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		5.82%6.92%1.51%1.16%3.40%9.14%5.78%6.61%12.82%0.90%1.44%1.18%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		3.78%5.58%2.58%7.52%5.39%2.60%5.66%1.36%4.52%3.70%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IASMX and MASGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MASGX has higher volatility (9.70%) compared to IASMX (6.13%). In terms of maximum drawdown, IASMX dropped -76.53% vs MASGX's -36.34%.

MASGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASMX и MASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор