PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASMX с GAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASMX с GAAEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IASMX (Guinness Atkinson Asia Focus Fund) and GAAEX (Guinness Atkinson Alternative Energy Fund) are both mutual funds - IASMX is a Asia Pacific Equities fund managed by Guinness Atkinson, while GAAEX is a Global Equities fund managed by Guinness Atkinson. Over the past 10 years, IASMX returned 9.29%/yr vs 10.98%/yr for GAAEX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.98% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IASMX и GAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IASMX показывает доходность 18.07%, что значительно ниже, чем у GAAEX с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции IASMX уступали акциям GAAEX по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.98% соответственно.

IASMX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.10%
С начала года
18.07%
6 месяцев
19.95%
1 год
39.44%
3 года*
17.57%
5 лет*
1.74%
10 лет*
9.29%

GAAEX

1 день
-0.52%
1 месяц
5.57%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.26%
1 год
41.34%
3 года*
6.62%
5 лет*
3.98%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASMX и GAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		18.07%29.64%4.38%5.95%-28.04%-6.46%26.02%29.32%-17.58%47.12%
GAAEX
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund		19.37%26.64%-11.85%-2.39%-12.67%8.40%86.45%30.20%-15.49%20.68%

Correlation

The correlation between IASMX and GAAEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.63

The correlation between IASMX and GAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Guinness Atkinson Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с IASMX:
IASMX с PAAOXIASMX с IWIRXIASMX с FEAAXIASMX с GAGEXIASMX с MGSEXIASMX с MINDXIASMX с MASGX
Часто сравнивают с GAAEX:
GAAEX с FXAIXGAAEX с GAGEXGAAEX с ICHKXGAAEX с IWIRXGAAEX с FGIAXGAAEX с PREIXGAAEX с ARTHX

Доходность на риск

IASMX vs. GAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASMX
Ранг доходности на риск IASMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GAAEX
Ранг доходности на риск GAAEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASMX c GAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASMXGAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.21

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.00

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.94

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

10.44

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASMX vs. GAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASMX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAEX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASMX и GAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASMXGAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.06

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IASMX и GAAEX

Максимальная просадка IASMX за все время составила -76.53%, что меньше максимальной просадки GAAEX в -85.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASMX и GAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASMXGAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.53%

-85.83%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-14.57%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-35.21%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.13%

-40.64%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-40.64%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-49.08%

+47.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-63.64%

+30.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.10%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IASMX и GAAEX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) составляет 5.96%, в то время как у Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASMXGAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.58%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

15.12%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

19.45%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

22.46%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

22.38%

-1.63%

Сравнение комиссий IASMX и GAAEX

И IASMX, и GAAEX имеют комиссию равную 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASMX и GAAEX

Дивидендная доходность IASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности GAAEX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAEX
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund		0.27%0.33%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.28%0.00%0.00%
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		5.86%6.92%1.51%1.16%3.40%9.14%5.78%6.61%12.82%0.90%1.44%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IASMX and GAAEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAAEX has higher volatility (7.58%) compared to IASMX (5.96%). In terms of maximum drawdown, IASMX dropped -76.53% vs GAAEX's -85.83%.

IASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASMX и GAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор