Сравнение IART с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IART и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IART и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | -22.95% | -45.24% | -47.92% | -22.33% | -16.30% | 3.19% | 11.39% | 29.22% | -5.77% | 11.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IART показывает доходность -22.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IART уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.84% против 14.14% соответственно.
IART
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -22.95%
- 6 месяцев
- -35.03%
- 1 год
- -55.71%
- 3 года*
- -44.96%
- 5 лет*
- -32.46%
- 10 лет*
- -11.84%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IART vs. VOO — Ранг доходности на риск
IART
VOO
Сравнение IART c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IART | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 1.01 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.53 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.55 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 7.31 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IART | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.01 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.71 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.79 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.83 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между IART и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IART и VOO
IART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IART и VOO
Максимальная просадка IART за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IART и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IART | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -33.99% | -54.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.14% | -11.98% | -47.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.39% | -24.52% | -63.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | -33.99% | -54.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -5.55% | -81.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.36% | -3.72% | -25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.96% | 2.55% | +38.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IART и VOO
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IART | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 5.34% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.16% | 9.47% | +32.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 18.11% | +43.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.54% | 16.82% | +27.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 17.99% | +20.34% |