Сравнение IART с SEC0.DE
IART (Integra LifeSciences Holdings Corporation) is a stock, while SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Over the past 3 years, IART returned -25.25%/yr vs 60.63%/yr for SEC0.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IART и SEC0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IART торгуется в USD, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IART показывает доходность 36.80%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 95.79%.
IART
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- 36.80%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- -25.25%
- 5 лет*
- -24.12%
- 10 лет*
- -7.82%
SEC0.DE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- 95.79%
- 6 месяцев
- 97.58%
- 1 год
- 192.43%
- 3 года*
- 60.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IART и SEC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | 36.80% | -45.24% | -47.92% | -22.33% | -16.30% | -6.22% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 95.79% | 54.06% | 13.94% | 66.10% | -35.95% | 16.63% |
Correlation
The correlation between IART and SEC0.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IART vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск
IART
SEC0.DE
Сравнение IART c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IART | SEC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.75 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 13.24 | -12.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 49.42 | -48.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IART | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 5.94 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.11 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок IART и SEC0.DE
Максимальная просадка IART за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IART и SEC0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IART | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -45.36% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -14.80% | -29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.64% | -38.70% | -41.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -2.75% | -75.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.68% | -13.42% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.65% | 3.97% | +18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IART и SEC0.DE
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что IART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IART | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.81% | 13.56% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 26.00% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.86% | 33.01% | +28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.04% | 31.28% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 31.28% | +8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IART и SEC0.DE
Ни IART, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.40% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IART and SEC0.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IART и SEC0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор