Сравнение IARCX с VGRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и VGRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и VGRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции IARCX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.43% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и VGRLX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.
Доходность на риск
IARCX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск
IARCX
VGRLX
Сравнение IARCX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | VGRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.20 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.62 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.96 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.29 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.20 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.21 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и VGRLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и VGRLX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VGRLX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и VGRLX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и VGRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -38.77% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.35% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -35.54% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -38.77% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -12.63% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -10.89% | -25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.22% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и VGRLX
Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.63% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.54% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 12.33% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 13.79% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 14.69% | +6.14% |